¿Para qué crear un objeto en forma inmediata sin tener que declarar una clase?

Si entiendo bien la pregunta, puedes usar un object cuando creas clases,métodos,listas, etc... que son genéricos, esto quiere decir que pueden recibir objetos diferentes y realizar algo con ese objeto sin importa el tipo.
Por ejemplo

ArrayList<Object> objetos= new ArrayList<>();
        Estudiante estudiante = new Estudiante("Juan",1);
        Profesor profesor= new Profesor("Pedro",20,"Matematicas");
        
        objetos.add(estudiante);
        objetos.add(profesor);
        
        for (int i = 0; i < objetos.size(); i++) {
            System.out.println(objetos.get(i).toString());
        }

En el código anterior guardamos dos objetos diferentes en un mismo arraylist poniendo como tipo Object en lugar de crear dos arrays para cada clase y son imprimidos.

//Lo que imprimiria en consola
    Estudiante [nombre=Juan, semestre=1]
    Profesor [nombre=Pedro, edad=20, curso=Matematicas]

Esto es un uso básico pero es probable que si en futuro creas clases genéricas o métodos genéricos muy probablemente uses como parámetro un object para hacer algo con eso.